期货交易夜读 | 是否真的有一劳永逸的交易系统？
交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目，本期内容来自文章。欢迎大家下载金十期货app（），订阅交易夜读专栏！
【期货交易夜读音频版】
既然市场是无法预测的，那么需要一个稳定的交易系统来保证长期盈利，但是是否真的有这样一劳永逸的交易系统？如果这个系统可能会失效，如何判断它失效而换另外一个系统？如果必须保证自己不断变化而在市场中盈利，如何保证自己的变化和市场的步调一致？还是说这种变化纯粹靠不靠谱的所谓的感觉？
同样，是否存在可以稳定盈利的交易系统，那是存在的。但是同样的交易系统在不同人手里最终的结果却是天壤之别。我知道你们不想再听关于人性，执行力，情绪控制等大道理，只想问，既然有这么一套交易系统，那你直接给我不就好了。我们都知道稳定的盈利是需要交易系统 执行力 情绪控制等多方面的配合下才能实现的，但是一套科学易操作的交易系统是这件事情可以成立的前提。我刚开始交易的时候，也多么希望有人可以直接告诉我这么一套可以拿来直接用的交易系统，而不是整天跟我扯一些人性纪律哪些虚无缥缈的东西，我连交易系统都没有，何谈纪律呢？貌似大佬们都把自己的交易系统当做传家宝贝似的藏得深深的，生怕被别人偷去，永远也不会完整把交易系统告诉你，问两句总是说着一些谜语话，真的鄙视这些人啊。后面我自己根据一些经典书籍中的理论，摸索总结出了一套交易系统，觉得也就那么回事，没什么好藏着掖着的，我也不信一旦交易系统公开就会导致系统失效。只要遵循以下几点，你们每个人都可以创造出属于自己的交易系统。
1、一定要顺势。可以根据道氏理论，macd，均线等等指标定义趋势，顺势就是为了获得概率优势；
2、看大做小，一定要多周期嵌套。多周期嵌套是利用小周期的止损博大周期的行情，从而获得大的盈亏比；
3、入场离场规则要客观。交易信号一定要尽量排除自己的主观猜测，要由市场告诉你是该入场还是离场，确保标准一致，避免各种似是而非的概念和定义。比如金叉死叉就是很客观的信号，反之“有效突破”，“放量突破”，“强势突破”这种描述就很主观，应该替换为“连续n根阳线站稳价格之上”，“量能大于前n根k线平均量能的x倍”这种量化的概念；
4、仓位设置要合理。避免一次两次交易失败就会导致爆仓的这种情况出现，要给自己留下足够的容错度。
基于以上几点，我设计出了符合自己特点的国内期货交易系统。
第一步：确定交易市场。我目前主要做国内期货，偶尔做一下股票，以下内容都是针对期货市场而言，做股票也一定有效，只不过其中一些参数需要根据品种做一定的优化，原理是一样的。
第二步：确定交易品种。我只做螺纹，甲醇，燃油这3个品种。因为这三个品种成交量大，交易活跃，比较稳定。选择交易品种跟你自己的性格以及资金体量有很大的关系。性格比较急躁的就不适合做豆粕，玉米之类波动小的品种，性格比较胆小的就别做镍这种品种了。新手建议前期只做螺纹和甲醇就可以了。
第三步：确定交易级别级别对于交易来说非常重要！同一段行情，站在不同的级别视角来看，可以得出完全相反的结论。
比如站在4小时级别，当下可能是做空的点，但是切换到30分钟级别又可以得出做多的结论，这是十分正常的。因此，确定交易级别至关重要。同样，如何选取合适的交易级别跟你自己的性格，资金量以及品种都有很大的关系。如果你性子比较急，你操作日线级别，一根k线走一天，你肯定受不了；如果你有1个亿的资金，我肯定不会建议你操作5分钟级别；对于玉米这种波动比较小的品种，用5分钟级别显然也是不合适的。因此一定要结合你自身的性格，资金量，以及交易的品种动态的选择周期。对于我而言，我做的是30分钟一笔，5分钟一段。这里是借用缠论中的级别概念，我觉得挺好用的。至于笔和线段的具体概念，可以去读一下缠论原著。
第四步：确定交易仓位
建议每一次交易的止损金额为头寸的2%。为什么设置这个金额，因人而异，你喜欢设置3%，5%都没问题，但是单笔止损不应超过头寸的5%。下单的手数=头寸*2%/止损点位/交易单位比如你有30万的头寸，当前设置的止损点位是30个点，交易品种为螺纹，那么单次下单的手数=300000*2%/30/10=20，也就是说你一次最多可以下20手。具体怎么设置止损点位，看下面的入场规则的介绍。
第五步：确定趋势方向
对于期货市场来说，是存在多空两个方向的，因此在入场前，一定要确定自己是要多做还是做空。我用的是道氏理论中对趋势的定义。
上涨趋势：高点不断抬高，低点也不断抬高，只做多
下跌趋势：高点不断降低，低点也不断降低，只做空
震荡趋势：高点不断降低，低点不断抬高，观望不做，直到走成上涨或者下跌趋势
第六步：入场模式
在上一步确定趋势之后，我们就可以制定具体的入场方案了，以上涨趋势举例。
30分钟级别出现了上涨趋势，那我们我需要等待30分钟一笔回调，并且这笔回调不能破前低，否则就会演变为震荡趋势。那么这时候就可以切换到5分钟级别了，根据macd黄白线判断5分钟级别上是否发生背驰，从而可以判断30分钟一笔的结束。在5分钟级别出现底背离金叉的时候入场做多，止损放在当前这个分型下方一点点，
以最近的螺纹举个例子，30分钟是明显的上涨趋势，现在出现一笔回调，我想要入场做多，于是切换到5分钟级别，等待出现macd底背离，然后在出现金叉之后入场多单，止损放在当前这个底分型的底部下面一点点，止损是20个点，最高盈利130个点，盈亏比可以达到6:1以上。
第七步：保护
当盈亏比达到1:1的时候，将止损位置移动到成本位置，这个是个人习惯。我喜欢这么做，可以给我带来极大的安全感，并且在前一笔交易没有达到保护之前，我是不会再开新单的。一旦达到保护，我认为这笔交易就是成功的。
第八步：减仓
1、达到压力位置，出现双阴线或者长上影线，减仓一半2、破10均线，减仓一半。以上是针对5分钟级别而言，1,2中的条件只减仓一次，另外一个条件就忽略。
第九步：止损上移
减仓之后，如果继续创新高，那么将止损位置移动到前方的一个明显低点，也是针对5分钟级别而言。
第十步：离场
1、价格打破止损位置，离场
2、收盘之前账户为亏损状态，手动离场